Powtarzalność zagrań

Jestem graczem, który szuka przede wszystkim możliwości grania pod momentum trading. Czyli wybicia na zwiększonym wolumenie. Podczas sesji o mniejszej zmienności lub gdy liczba sygnałów w ustawionych przeze mnie filtrach jest zdecydowanie mniejsza - warto wykorzystać inne możliwości jakie daje rynek.

W tym przypadku dość zyskowne jest wykorzystanie powtarzalności na giełdzie - skorzystanie z okazji jakie daje rynek, na powtórne zagrywanie na spółkach tego, co można wykorzystać praktycznie każdego dnia. W tym wypadku wykorzystuje dwie możliwości:

  1. ATR - average true range, czyli średnią dzienną zmienność na spółkach - można wykorzystywać nawet kilka dni ten sam przedział.
  2. Zdarzenia, która wyłapuję na oknie LEVEL II i TAS w trakcie danej sesji giełdowej (powtarzalność w tym wypadku dotyczy głównie jednej konkretnej sesji, ale powtórek takich może być bardzo wiele).

Zacznijmy od spółek wyszukiwanych po ATR.

Do przeszukiwania spółek o konkretnym zakresie dziennej zmienności można wykorzystać skanery - od finance stock screener czy google stocks screener przez płatne - Trade-Ideas czy Madscan. Średnia dzienna zmienność informuje nas o tym w jakim zakresie (ile centów czy dolarów) dziennie zwykle dany instrument się porusza. Musimy oczywiście brać pod uwagę spółki, na których danego dnia nie pojawił się news (związany z publikacją wyników kwartalnych lub inna ważna infromacja płynąca ze spółki), gdyż w takim wypadku radzę odpuścić daną spółkę, bo z pewnością nie będzie się zachowywać w "normalny" sposób.

Wiedząc jaki średni dzienny zakres ruchów ma dana spółka ustalamy:

  • miejsce otwarcia pozycji
  • maksymalny stop loss // jest on ograniczony w dużej mierze, gdyż wiemy jaki dzienny zakres ruchów ma spółka
  • miejsce zamknięcia pozycji
  • wielkość pozycji - dostosowana do obrotu/levelu II na spółce

Przedstawmy dane zagranie na konkretny przykładzie: poniżej wykres spółki GA. Jej średnia dzienna zmienność waha się od 6 do 20 centów. Oczywiście wykres przedstawia już to co miało miejsce. Jednak po 1 sesji w okresie numer 1 oraz okresie numer 2 łatwo wyznaczyć poziomy wsparć, które w kolejnych sesjach można wykorzystać pod otwieranie długich pozycji i realizację sredniego zakresu ruchu na spółce.

W okresie od 8go do 24go stycznia, spółka wyrysowała wsparcie w rejonch 6,25-29, które to miejsca były warte wykorzystania do otwarcia długiej pozycji. Jak widać na wykresie spółka najczęściej w danych sesjach dochodziła do rejonów 6,38-6,40, które warto było wykorzystać do realizacji zysku. Przy np. 2000 akcji w danej pozycji, realizowany zysk to +/- 200$ na danym ruchu. A pamiętajmy to tylko 1 spółka i jedna sytuacja, a na całej giełdzie powtarzalność jest na porządku dziennym.

W drugim z badanych okresów, kiedy wcześniejsze wsparcie pękło 6,25 - 6,29 -> kurs mniej więcej zgodnie z dziennym zakresem ruchu spadł w rejony 6,03. Jak można zauważyć w kolejnych okresach -> 6.05-6.07 stanowiły w następnych sesjach dobre poziomy wsparć do otwierania długich pozycji ze średnim celem ruchu na 6,16-6,18$. Czyli ponownie realizacja ok 10 centów ruchu przy 2000 akcji -> 200$ zysku.

Warto również przyjrzeć się wolumenowi. W każdym dniu, w miejscu gdzie znajduje się wsparcie, przy jego tescie wzrastał obrót. Wskazywało to na duży popyt -> czyli sygnał do zajęcia pozycji.

 

Zdarzenia, które wyszukuje się na oknie Level II oraz TAS

Drugą z możliwości jest obserwowanie taśmy oraz okna kwotowań. W tym przypadku trzeba z pewnościa o wiele mocniej analizować wykresy w trakcie sesji giełdowej - a by robić to szybko i skutecznie warto wykorzystywać filtry i skanery akcji.

W poniższym przykładzie, spółki FSL, prezentuje jej zachowanie w dniu 30.01.13. Kurs otworzył się dość wysoko, po czym doszło do zauważalnej konsolidacji pomiędzy 14.04 - 14.55. Jednak, biorąc pod uwagę fakt, że spółka tego dnia otwarł się dość wysoko, głównie zainteresował mnie poziom 14.55 gdzie po stronie offer pojawiło się bardzo dużo ukrytych zleceń, które nie pozwalały na wybicie powyżej. Pojawiło się w trakcie sesji kilka takich prób które w przeciągu sekundy były gaszone i kurs wracał ponownie poniżzej 14.55.

Na wykresie poniższym zauważcie, że otwieranie pozycji krótkiej po cenie 14.55 dawało możliwość realizacji zysku na 3 poziomach:

  • 14,40 - 6 razy
  • 14,30 - 3 razy
  • i około 14,10-15 - 2 razy

Powyższa zagrywka jest o tyle trudniejsza, że nigdy nie wiadomo kiedy ukryte zlecenie zostanie wypełnione. Ale ryzyko na giełdzie zawsze wliczone jest w cenę :)

Dlaczego w analizie tej wspomniałem o powyższych przykładach. Często traderzy narzekają (szczególnie gdy mała zmienność oraz wolumen na rynku), że nic się nie dzieje i jest marazam. A wystarczy poświęcić conieco czasu na przygotowanie do sesji, analizę tego co dzieje się na spółkach i wykorzystać inne możliwości niż daje ulubiona strategia.