Jesteś tutaj: Home Artykuły Psychologia Jak odzyskać stabilność w tradingu?

Jak odzyskać stabilność w tradingu?

Szczegóły
Opublikowano: środa, 04, lipiec 2012 13:07

imagesW jednym z ostatnich maili czytelnik napisał:

Byłem traderem odnoszącym sukcesy, mającym stabilne wyniki na poziomie $1000-$3000 dziennie. Stan taki utrzymywał się przez równe 48 miesięcy (lata 1999-2003). W tym czasie nie miałem żadnego miesiąca na minusie. Pewnego dnia stało się. Straciłem $ 38,000 na jednej transakcji, był to zarazem pierwszy miesiąc który skończyłem na minusie w mojej całej karierze tradingowej. Od tego czasu nie miałem 2 miesięcy pod rząd zakończonych na plusie, a prawdę mówiąc zyskownych miesięcy było tylko kilka. Wciąż szukam ścieżki, która przywróci mój dawny blask, sprawi że stabilność zysków powróci. Nieważne jak blisko już tego celu jestem, za każdym razem znajduję sposó aby to wszystko spieprzyć (nawet gdy jest to już ostatnia sesja giełdowa w danym miesiącu). Lub zdarza się, że udany miesiąć zamini się w katastrofę przez otwarcie jednej, bezsensownej pozycji. Mam wrażenie jakbym podświadome szukał takich sytuacji, które pozwolą mi wszystko spaprać.

Taki scenariusz jest mi dobrze znany. Jedna duża strata powoduje, że gracz szybko chce odzyskać utracone pieniądze. A to zwykle doprowadza do popełniania błędów, a zarazem powiększania straty. Gracz sądzi, że kluczem do zarobienia pieniędzy będzie przerwanie nieudanej passy, a najprościej o to przy agresywny stylu grania. Jednak zazwyczja kończy to się dalszymi stratami.

Pierwszą rzeczą, na które zwróciłbym uwagę to fakt, gdzie autor maila stawia stopy oraz take profity na spółkach, na których otwiera pozycje. Dlaczego? Warto wziąć pod uwagę okres w jakim osiągał sukcesy - lata 1999-2003. Był to okres kiedy zmienność cen była dość znaczna w porównaniu z tym co obserwujemy obecnie. To co sprawiało, że gracz osiągał zyski na zmiennym rynku, niekoniecznie będzie działać na mało zmiennym. Całkiem możliwe, że trader składał zlecenia realizacji zysku zbyt daleko oddalone od ceny rynkowej. W wyniku czego mniejsze zyski, które mógł zrealizować, zamieniały się w straty. To samo dotyczy ustawiania stop lossów.

Najlepszym sposobem na sprawdzenie powyższej hipotezy byłoby prześledzenie transakcji z ostatnich kilkunastu miesięcy. Jeżeli średnia liczby stratnych pozycji jest większa od zyskownych oraz jeżeli bardzo duża liczba stratnych pozycji zaczynała się zysku, znaczyłoby to że trader musi dostosować swoją strategię do zmian jakich zaszły na rynku po 2003 roku.

Aby przerwać cykl strat, pierwszym krokiem powinno być znaczące ograniczenie wielkości otwieranej pozycji. Proponowałbym obniżenie size do 1/4 średniej wielkości otwieranej dotychczas. Celem jest bowiem utrzymanie się na rynku. Dlatego też początkowo trader nie powinien nastawić się na szybkie odrobienie strat, ale na odzyskaniu starego rytmu gry, który pozwoli małymi krokami powrócić do większych sukcesów.

Kolejnym krokiem jest analiza transakcji. Warto przejrzeć historię tradingową, a następnie zidentyfikowac transakcje, które pozwalały osiągnąc zysk oraz te które przyniosły straty. Warto posegregować transakcji na określone dni, instrumenty, pozycje (długa/krótka) oraz wielkość pozycji. Przyjrzałbym się również transakcjom, wśród których strata znacząco wpłynęła na poziom P/L oraz czy któreś z transakcji przynosiły stałe zyski.

Kiedy gracz zidentyfikuje już swoje błędy, powinine utrzymać stałą wielkość otwieranych pozycji i grać tylko te setupy, które działają. Wyeliminować zbędnę transakcje. Trader powinieni się "odbudować". Najlepiej aby najbardziej dochodowe setupy zostały pisane na kartce, a następnie codziennie przed sesją przeglądane. Chodzi o to, żeby nie zwiększac wielkości pozycji oraz nie wykorzystywać innych setupów do momentu kiedy trader nie osiągnie stabilności grając mniejszymi wielkościami pozycji na sprawdzonych setupach.

Chcemy żeby trading był jak rutyna, a nie emocjonalny rollercoaster. Wreszcie, zachęciłbym gracza, aby przyjrzał się temu jak on opisuje swoją sytuację. Mówi o stracie 38k$ oraz o bezsensownych transakcjach które zmieniają się w katastrofę. Mówi o nich w ten sposób, jakby to przytrafiało się jemu, a nie on był ich powodem, aktywnie w danym wydarzeniu uczestnicząc.

Prostym sposobem byłoby spisani na kartce czterech rzeczy, za które trader odpowiada, tak aby miał tego pełną świadomość:

  • wejście
  • take profit
  • stop loss
  • wielkość pozycji

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy dana transakcja okaże się zyskowna, ale możemy kontrolować to ile jesteśmy w stanie zaryzykować na danej pozycji. Znacząca strata (znacznie przekraczająca założenia) nie przytrafi się graczowi, którzy zna wyżej wymienione parametry, ma je spisane przed sobą oraz postępuje zgodnie z założeniami.

Podsumowując: moja rada jest taka, aby małymi krokami powrócić do zysków oraz wziąć odpowiedzialność za to co gracz jest w stanie kontrolować.

Oryginał artykułu: How To Regain Your Trading Consistency .