[Raport tradingowy] - wyniki za Kwiecień 2015

Szczegóły

Opublikowano: środa, 13, maj 2015 18:55

Tomek Przybycień

Witaj w moim raporcie tradingowym za kwiecień 2015.

Wprowadziłem nową serię artykułów, w których opisuje wyniki tradingowe za miniony miesiąc. W raporcie tym przedstawiam zmiany na rachunku, ale również informuje o tym jakie parametry tradingowe uległy zmianom, szczegółowo analizuje wyniki oraz wnioski płynące ze zmian na rynku, które miały odniesienie do osiąganych rezultatów.

Zapraszam do raportu :)

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w kwietniu

Kwiecień, czyli start nowego kwartału. Mój ulubiony okres tradingowy, podczas którego pojawia się znacznie więcej sygnałów do otwierania pozycji w ramach wykorzystywanych przeze mnie strategii tradingowych.

W kwietniu swoje wyniki publikuje blisko 2300 spółek.

Liczba dni tradingowych

W kwietniu miało miejsce 21 sesji tradingowych. 3 kwietnia był dniem wolnym - Wielki Piątek.

Osobiście trejdowałem w kwietniu w trakcie 17 sesji. Opuściłem jak widać 4. W związku ze świętami Wielkanocnymi, nie trejdowałem 1, 2 i 6 kwietnia. Również w trakcie miesiąca zrobiłem sobie jeden dzień przerwy na dłuższy weekend :)

Wydarzenia mające wpływ na trading

Zazwyczaj odpuszczam trading jeżeli nie widzę zbyt ciekawych okazji do otwarcia pozycji lub okresowo wykorzystywane przeze mnie strategie nie są skuteczne. W kwietniu, takie sytuacje nie miały miejsca. W ciągu pierwszych 2 tygodni kwietnia, trejdowałem mniej - oczekując na rozpoczęcie nowego sezonu wyników kwartalnych.

Zwykle rozkręcają się one w 3-4 tygodniu pierwszego miesiąca nowego kwartału. Nie inaczej  było w tym przypadku. Znaczny wzrost mojej aktywności nastąpił po 15 kwietnia, kiedy liczba zawieranych transakcji wzrosła blisko dwukrotnie.

Zestawienie miesięczne

Kwiecień zakończyłem z wynikiem: 9,57%.
Miesiąc poprzedni: 6,35%
Jest to wynik uwzględniający średni kapitał, który w skali miesiąca był zaangażowany w otwierane pozycje.

Wynik sumaryczne od mierzony od początku roku: 29,75%.
Jest to wynik uwzględniający średnik kapitał, który w skali roku był zaangażowany w otwierane pozycje.

Posiadam stały poziom wykorzystywanego kapitału. Nie zwiększam go, bo nie mam takiej potrzeby - wykorzystuje stałe strategie, które dostosowane są pod określoną wielkość otwieranych pozycji. Zaangażowane środki ulegają zwiększeniu, gdy zwiększam wielkość otwieranych pozycji. Jest to w takim wypadku uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu.

Zyski wygenerowane w danym miesiącu są wypłacane z rachunku tradingowego.

Statystyki transakcji

Poniżej analiza przeprowadzanych transakcji. Analiza ta dokonywana jest przez mnie każdego dnia przed sesją. Poniżej zamieszczam analize w skali całego miesiąca wraz z informacjami, które z mojego punktu widzenia są najistotniejsze i na które zwracam uwagę modyfikując zagrania w kolejnych sesjach.

W kwietniu przeprowadziłem 2957 transakcji na łącznej liczbie 158 spółek. Większość przeprowadzonych transakcji była z wykorzystaniem strategii scalpingowych.

1. Średnia wielkość pojedynczej pozycji

Średnia wielkość na otwieraną pozycję: 1183 akcje.
Miesiąc poprzedni: 1447 akcji. Spadek o 18,2% średniej wielkości pozycji.

Średnia wielkość pozycji uległa zmniejszeniu. Przede wszystkim wynikało to z zawierania zdecydowanie większej liczby transakcji zleceniami po rynku (removing liquidity). Ostatnio algorytmy na wykorzystywanych przeze mnie smart routerach nie działają aż tak skutecznie, stąd bardzo często % skuteczność wypełnień jest niska. Co to znaczy? Widzę po stronie sprzedaży na różnych ECN'ach np. 10 000 akcji, pragnę dostać wypełnienie na 3000 akcji, uderzam tym zleceniem w stronę offer. I nagle ktoś uprzedza mnie o milisekundy ściągając większość zleceń po offer. W efekcie czego ja otrzymuje jedynie ułamek tego co planowałem np. 1400 akcji. W minionym miesiącu sytuacja bardzo często się powtarzała, przez co otwierana wielkość pozycji często nie była taka jak zakładana.

2. Średni czas przetrzymywania wszystkich pozycji.

W miesiącu kwietniu: 5 minut 12 sekund.

Z podziałem na pozycje:

- długie: 3 minuty 37 sekund

- krótkie: 7 minut 22 sekundy

Jest to w pełni zgodne ze strategiami, które wykorzystuje. Zdecydowana większość posiadanych przeze mnie pozycji krótkich jest dłużej budowana, przez co ich czas posiadania jest blisko dwukrotnie dłuższy niż pozycji granych na wzrosty.

W przypadku wzrostowych pozycji wykorzystuje przede wszystkim wejścia scalpingowe, a więc bardzo krótkie.

3. Skuteczność transakcji:

Skuteczność w kwietniu: 54,30%

Z podziałem na pozycje:

- długie: 52,97%

- krótkie: 56,13%

Skuteczność transakcji krótkich jest większa niż długich.

Na 10 otwieranych pozycji 5-6 jest pozycjami zyskownymi. Od lat utrzymuje skuteczność na w/w poziomie.

4. Skuteczność z podziałem na godziny

W minionym miesiącu skuteczność godzinowa zmieniała się wraz ze zwiększeniem się liczby spółek publikujących wyniki kwartalne. Od lat na blogu zwracam uwagę, iż głównie trejduje pod spółki z wynikami. Z tego względu najlepszy czas tradingowy dla mnie to pierwsza godzina oraz ostatnia godzina tradingowa (czasami się to wydłuża do 2 pierwszych godzin i 2 ostatnich).

Jak wyglądało to w zeszłym miesiącu (godziny czasu amerykańskiego):

Największa skuteczność:

• na 40 minut po rozpoczęciu sesji 
  
• pomiędzy 14:50-16:00
  

Składały się na to 2 fakty:

• Zbyt mała liczba publikowanych wyników w pierwszych 3 tygodniach kwietnia, a co za tym idzie mniej sygnałów tradingowych w pierwszych 30-40 minutach sesji.
  
• Więcej sygnałów w końcówce sesji.
  

Dodatkowo co dla mnie jest dość kluczowe, mniej zleceń w oknie kwotowań w 1 części sesji. Przez to na wielu interesujących mnie spółkach był większy spread. To jest dość charakterystyczne pod koniec poprzedniego okresu wyników kwartalnych.

Po 15-20 kwietnia rozpoczęła się publikacja nowych wyników kwartalnych bardzo dużej liczby spółek notowanych na giełdach amerykańskich. Statystyki jeżeli spojrzę tylko na ostatnie 2 tygodnie kwietnia - odnośnie skuteczność godzinowej - prezentują się nieco inaczej:

Skuteczność w pierwszych dwóch godzinach wzrosła zdecydowanie.

5. Skuteczność z podziałem na dni tygodnia

Jak zmieniała się skuteczność w zależności od dnia tygodnia. W zasadzie jest to statystyka, która w głównej mierze utwierdza mnie w fakcie, że zazwyczaj piątek jest najmniej skutecznym dniem tygodnia. Wynika to z kilku kwestii:

- tego dnia statystycznie publikowanych jest najmniej wyników kwartalnych spółek - co za tym idzie mniej sygnałów lub są zdecydowanie gorsze

- jest już piątek, a więc i nastrój weekendowy :)

Stałe koszty związane z tradingiem

Poniżej zestawienie kosztów, które wiążą się z wykorzystaniem: platformy, kwotowań, dodatkowych zamówień shortów z listy HTB (hard to borrow).

1. Platforma tradingowa: 130$/miesięcznie

2. Kwotowania: 285,74$/miesięcznie

3. Skaner Sterling Scanner: 40$/miesięcznie

4. Skaner Trade Ideas: 43$/miesięcznie

5. Newsy Benzinga PRO: 39$/miesięcznie

6. Hard to borrow list: 205,30$

Koszty stałe to platforma oraz kwotowania (w przypadku kwotowań korzystam ze wszystkich danych, stąd maksymalna cena). Dodatkowo korzystam ze skanerów oraz systemu newsów.

Hard to borrow - koszty zamówienia dodatkowych shortów, które nie są w formie darmowej dostępne w danej sesji.

Zwracam uwagę na fakt, że w/w opłaty nie traktuje jako koszty. Oczywiście gdyby ich nie było - nie byłbym zły :) Stanowią one natomiast dla mnie nieodzowny comiesięczny element. Tak jak trafiają się stratne pozycje, tak samo koszty które ponoszę aby w pełni wykorzystywać swoje strategie.

Dziękuje za przejrzenie mojego raportu tradingowego. Już za miesiąc kolejny! Tymczasem zapraszam do dodania komentarza poniżej!

Opisane powyżej statystyki dotyczące konta, z którego korzystam w ramach grupy RemoteDayTraderGroup.com. Jest to grupa typu Proprietary Trading - skupiająca się na tradingu na amerykańskich giełdach akcji NYSE | NASDAQ | AMEX.

• « poprz.