Jesteś tutaj: Home Artykuły Raporty tradingowe [Raport tradingowy] Wyniki za Maj 2015

[Raport tradingowy] Wyniki za Maj 2015

Szczegóły
Opublikowano: poniedziałek, 08, czerwiec 2015 08:40
Tomek Przybycień

 

Witaj w moim raporcie tradingowym za maj 2015.

Wprowadziłem nową serię artykułów, w których opisuje wyniki tradingowe za miniony miesiąc. W raporcie tym przedstawiam zmiany na rachunku, ale również informuje o tym jakie parametry tradingowe uległy zmianom, szczegółowo analizuje wyniki oraz wnioski płynące ze zmian na rynku, które miały odniesienie do osiąganych rezultatów.

Zapraszam do raportu :)

 

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w maju

Maj, czyli ta część kwartału, w której publikowane są wyniki kwartalne przez spółki które najbardziej lubię. Dwie z moich strategi - scalping i breakouty, są w tym okresie najczęściej wykorzystywane.

Maj podzieliłbym na trzy okresy:

  • do 18 maja
  • pomiędzy 19 a 22
  • po 22 maja

Jeżeli spojrzycie na wykres S&P 500 o interwale dziennym - widać, że w 1 i 3 okresie zmienność był większa - co od razu przekłada się w moim wypadku na lesze wyniki:

 

 

Liczba dni tradingowych

W kwietniu miało miejsce 20 dni tradingowych. 25 maj był dniem wolnym - Święto Pamięci.

Osobiście trejdowałem w kwietniu w trakcie 19 sesji. Opuściłem jak widać tylko 1 sesję - 29 maja. Pojechałem ze znajomymi na Konferencję Wall Street. Była dobra zabawa :)



Wydarzenia mające wpływ na trading

W maju nie miały miejsca żadne wydarzenia, które miałyby wpływ na mój normalny trading. Jak wspomniałem na początku - bardzo lubię 2 miesiąc każdego kwartału. Ze względu na zdecydowanie większą liczbę spółek publikujących wyniki kwartalne.

Zestawienie miesięczne

Maj zakończyłem z wynikiem: 13,95%.
Miesiąc poprzedni: 9,57%
Jest to wynik uwzględniający średni kapitał, który w skali miesiąca był zaangażowany w otwierane pozycje.



Wynik sumaryczne od mierzony od początku roku: 43,71%.
Jest to wynik uwzględniający średnik kapitał, który w skali roku był zaangażowany w otwierane pozycje.

 

Posiadam stały poziom wykorzystywanego kapitału. Nie zwiększam go, bo nie mam takiej potrzeby - wykorzystuje stałe strategie, które dostosowane są pod określoną wielkość otwieranych pozycji. Zaangażowane środki ulegają zwiększeniu, gdy zwiększam wielkość otwieranych pozycji. Jest to w takim wypadku uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu.


Zyski wygenerowane w danym miesiącu są wypłacane z rachunku tradingowego.

 

Statystyki transakcji


Poniżej analiza przeprowadzanych transakcji. Analiza ta dokonywana jest przez mnie każdego dnia przed sesją. Poniżej zamieszczam analize w skali całego miesiąca wraz z informacjami, które z mojego punktu widzenia są najistotniejsze i na które zwracam uwagę modyfikując zagrania w kolejnych sesjach.

W kwietniu przeprowadziłem 3674 transakcji na łącznej liczbie 181 spółek. Większość przeprowadzonych transakcji była z wykorzystaniem strategii scalpingowych oraz breakoutów/breakdownów.

 

1. Średnia wielkość pojedynczej pozycji

Średnia wielkość na otwieraną pozycję: 1283 akcje.
Miesiąc poprzedni: 1183 akcji. Wzrost o 8,45% średniej wielkości pozycji.

Średnia wielkość pozycji uległa nieznacznemu zwiększeniu. Pozycje otwierałem zwykle więlkością standardową 1500 akcji - dokładając kolejne porcję po 1500. Różnie było z pierwszym wypełnieniem w związku z czym nie średnia poniżej 1500 akcji. Przede wszystkim wynikało to z zawierania zdecydowanie większej liczby transakcji zleceniami po rynku (removing liquidity). Ostatnio algorytmy na wykorzystywanych przeze mnie smart routerach nie działają aż tak skutecznie, stąd bardzo często % skuteczność wypełnień jest niska. Co to znaczy? Widzę po stronie sprzedaży na różnych ECN'ach np. 10 000 akcji, pragnę dostać wypełnienie na 3000 akcji, uderzam tym zleceniem w stronę offer. I nagle ktoś uprzedza mnie o milisekundy ściągając większość zleceń po offer. W efekcie czego ja otrzymuje jedynie ułamek tego co planowałem np. 1400 akcji. W minionym miesiącu sytuacja bardzo często się powtarzała, przez co otwierana wielkość pozycji często nie była taka jak zakładana. Sytuacja jak widać podobna do kwietnia.

 

2. Średni czas przetrzymywania wszystkich pozycji.

W miesiącu maju: 3 minuty 29 sekund (w kwietniu 5 minut 12 sekund).

Z podziałem na pozycje:

- długie: 2 minuty 42 sekund

- krótkie: 4 minut 22 sekundy

Jest to w pełni zgodne ze strategiami, które wykorzystuje. Zdecydowana większość posiadanych przeze mnie pozycji krótkich jest dłużej budowana, przez co ich czas posiadania jest blisko dwukrotnie dłuższy niż pozycji granych na wzrosty.

W przypadku wzrostowych pozycji wykorzystuje przede wszystkim wejścia scalpingowe, a więc bardzo krótkie.

Sytuacja nie uległa zmianie w porównaniu do kwietnia. Takie są bowiem założenia granych przeze mnie strategii.

 

3. Skuteczność transakcji:

Skuteczność w maju: 50,94%  (w kwietniu 54,30%)

Z podziałem na pozycje:

- długie: 50,13%

- krótkie: 51,86%

Skuteczność transakcji krótkich jest większa niż długich. W maju nieco spadła mi skuteczność. Głównie w 2 okresie miesiąca - między 19 a 22 maja.

Na 10 otwieranych pozycji 5-6 jest pozycjami zyskownymi. Od lat utrzymuje skuteczność na w/w poziomie.

 

4. Skuteczność z podziałem na godziny

W minionym miesiącu skuteczność godzinowa zmieniała się wraz ze zwiększeniem się liczby spółek publikujących wyniki kwartalne. Od lat na blogu zwracam uwagę, iż głównie trejduje pod spółki z wynikami. Z tego względu najlepszy czas tradingowy dla mnie to pierwsza godzina oraz ostatnia godzina tradingowa (czasami się to wydłuża do 2 pierwszych godzin i 2 ostatnich).

Jak wyglądało to w zeszłym miesiącu (godziny czasu amerykańskiego):


Największa skuteczność:

  • pierwsze 20 minut od rozpoczęcia sesji
  • pomiędzy 13:30 a 15:10

 

Zdecydowany spadek skuteczności pomiędzy 9:50 a 10:10. Zaczęło się w pierwszym tygodniu maja - większość wybić była w tym przedziale czasu bardzo szybko gaszona. Dlatego też w kolejnych okresach, odpuściłem w zdecydowanej mierze trading w ciągu tych 20 minut. W efekcie tego jedynie 58 transakcji w ciągu maja przeprowadziłem pomiędzy 9:50 a 10:10. Nie lubię walczyć z rynkiem. Jeżeli w tym okresie nie widzę zysków = nie gram. Jeżeli ponownie zobaczę wzrost skuteczności, wracam do grania w tym okresie.

 

5. Skuteczność z podziałem na dni tygodnia

W zasadzie można rzec, że był mi obojętny dzień tygodnia. Skuteczność prezentowała się praktycznie identycznie. Blisko 50-51%.

 

 

Stałe koszty związane z tradingiem

Poniżej zestawienie kosztów, które wiążą się z wykorzystaniem: platformy, kwotowań, dodatkowych zamówień shortów z listy HTB (hard to borrow).

1. Platforma tradingowa: 130$/miesięcznie

2. Kwotowania: 285,74$/miesięcznie

3. Skaner Sterling Scanner: 40$/miesięcznie

4. Skaner Trade Ideas: 43$/miesięcznie

5. Newsy Benzinga PRO: 39$/miesięcznie

6. Hard to borrow list: 55$


Koszty stałe to platforma oraz kwotowania (w przypadku kwotowań korzystam ze wszystkich danych, stąd maksymalna cena). Dodatkowo korzystam ze skanerów oraz systemu newsów.

Hard to borrow - koszty zamówienia dodatkowych shortów, które nie są w formie darmowej dostępne w danej sesji.

Zwracam uwagę na fakt, że w/w opłaty nie traktuje jako koszty. Oczywiście gdyby ich nie było - nie byłbym zły :) Stanowią one natomiast dla mnie nieodzowny comiesięczny element. Tak jak trafiają się stratne pozycje, tak samo koszty które ponoszę aby w pełni wykorzystywać swoje strategie.

 

Dziękuje za przejrzenie mojego raportu tradingowego. Już za miesiąc kolejny! Tymczasem zapraszam do dodania komentarza poniżej!

 

 

Opisane powyżej statystyki dotyczące konta, z którego korzystam w ramach grupy RemoteDayTraderGroup.com. Jest to grupa typu Proprietary Trading - skupiająca się na tradingu na amerykańskich giełdach akcji NYSE | NASDAQ | AMEX.