Jesteś tutaj: Home Artykuły Raporty tradingowe [Raport tradingowy] - Wyniki za Grudzień 2015

[Raport tradingowy] - Wyniki za Grudzień 2015

Szczegóły
Opublikowano: czwartek, 14, styczeń 2016 13:34
Tomek Przybycień

 

Witaj w moim raporcie tradingowym za grudzień 2015. Bardzo krótki miesiąc dla mnie, jednak pełen ostatnich szlifów przed wprowadzeniem mocnych zmian do swojego tradingu.

Jesteś ciekaw jaki wynik osiągnąłem oraz chciałbyś poznać statystyki? Zapraszam do raportu :)

 

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w grudniu

Brak większych wydarzeń, które miałyby odbicie na giełdzie. Jednak spoglądając w skali całego roku grudzień być może dał początek głębszej fali spadkowej (lub odwrócenia trendu), którą obserwujemy do tej pory.

 

Liczba dni tradingowych

W grudniu było 22 dni tradingowych, w tym jedna sesja skrócona.  

Osobiście trejdowałem w grudniu w trakcie 12 sesji. Drugą połowę grudnia odpoczywałem. Była to dla mnie celowa przerwa przed styczniem, kiedy to postanowiłem mocno wprowadzić w życie testowane przeze mnie w ostatnich miesiącach modyfikacje. Grudzień był ostatnim więc miesiącem, w którym łączyłem jeszcze "stare" granie z "nowym" testowanym.



Wydarzenia mające wpływ na trading

Brak. Ostatnie szlify modyfikacji, które opisałem w poniższych dwóch artykułach:

- Nadeszły zmiany w moim tradingu

- Jaki był Twój 2015 roku? Jakie masz plany na 2016?

 

Zestawienie miesięczne

Grudzień zakończyłem z wynikiem: 1,8%.
Miesiąc poprzedni: 4,41%
Jest to wynik uwzględniający średni kapitał, który w skali miesiąca był zaangażowany w otwierane pozycje.

Trochę czuję niedosyt. Szczególnie środek miesiąca mogłem zdecydowanie mocniej wykorzystać. Ale nie będe narzekał, taki jest rynek - nie zawsze jest tak jak się oczekuje. 

 

Wynik sumaryczne od mierzony od początku roku: 112,78%.
Jest to wynik uwzględniający średnik kapitał, który w skali roku był zaangażowany w otwierane pozycje.

 

Posiadam stały poziom wykorzystywanego kapitału. Nie zwiększam go, bo nie mam takiej potrzeby - wykorzystuje stałe strategie, które dostosowane są pod określoną wielkość otwieranych pozycji. Zaangażowane środki ulegają zwiększeniu, gdy zwiększam wielkość otwieranych pozycji. Jest to w takim wypadku uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu.


Zyski wygenerowane w danym miesiącu są wypłacane z rachunku tradingowego.

 

Statystyki transakcji


Poniżej analiza przeprowadzanych transakcji. Analiza ta dokonywana jest przez mnie każdego dnia przed sesją. Poniżej zamieszczam analizę w skali całego miesiąca wraz z informacjami, które z mojego punktu widzenia są najistotniejsze i na które zwracam uwagę modyfikując zagrania w kolejnych sesjach.

W grudniu przeprowadziłem 2067 transakcji na łącznej liczbie 134 spółek. Ponownie było to połączenie tape readingu, scalpingu oraz testowanych przeze mnie zmodyfikowanych strategii pod wybicia.

 

1. Średnia wielkość pojedynczej pozycji

Średnia wielkość na otwieraną pozycję: 1158 akcje.
Miesiąc poprzedni: 1051 akcji. Niewielki wzrost średniej otwieranej pozycji - początkowej.

Poziom na pierwsze otwarcie pozycji nadal trzyma się w okolicach 1000 akcji.

 

2. Średni czas przetrzymywania wszystkich pozycji.

W miesiącu grudniu: 6 minut 08 sekund (w listopadzie 2 minuty 43 sekunda).

Z podziałem na pozycje:

- długie: 4 minuty 17 sekund

- krótkie: 10 minut 59 sekund

Ci z Was, którzy przeglądają moje statystyki zapewne zauważyli znaczny wzrost średniej długości przetrzymywanych pozycji. Z średniej 2 minut wzrosła do 6. To dużo, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwage że ta statystyka zlicza zarówno scalping (który często trwa kilka sekund). W tym właśnie kierunku zmierza mój odświeżony trading. Mniej, efektywniej.

 

3. Skuteczność transakcji:

Skuteczność w grudniu: 44,55%  (w listopadzie 45,06%)

Z podziałem na pozycje:

- długie: 45,47%

- krótkie: 42,14%

Ponownie statystyki zagrań, które testuje są bardzo dla mnie zadowalające - blisko 70% skuteczność. Odbiega ona znacznie od dotychczasowego grania, które było zdecydowanie bardziej aktywne w trakcie sesji. 

 

4. Skuteczność z podziałem na godziny

Pre market z największą skutecznościa. Nic nowego - lubię gdy jest mało algosów na rynku jeszcze.

Coraz bardziej odchodzę od tradingu w godzinach 11-13 lub czasami nawet 11-14. Jeżeli już zagram to w musi być spełnione wiele warunków.

grudzien wynikih

 

 

5. Skuteczność z podziałem na dni tygodnia

Piątek - ponownie największa skuteczność. Zaskakujące. Może tak się uprzedziłem do tych piątków, że zacząłem na nich mocniej skupiać i starać by wyłapać te najlepsze sygnały.   

 

listopaddzienny

 

Stałe koszty związane z tradingiem

Poniżej zestawienie kosztów, które wiążą się z wykorzystaniem: platformy, kwotowań, dodatkowych zamówień shortów z listy HTB (hard to borrow).

1. Platforma tradingowa: 130$/miesięcznie

2. Kwotowania: 285,74$/miesięcznie

3. Skaner Sterling Scanner: 40$/miesięcznie

4. Skaner Trade Ideas : 43$/miesięcznie

5. Newsy Benzinga PRO : 39$/miesięcznie

6. Hard to borrow list: 0$

7. Koszty biura tradingowego: 352 zł


Koszty stałe to platforma oraz kwotowania (w przypadku kwotowań korzystam ze wszystkich danych, stąd maksymalna cena). Dodatkowo korzystam ze skanerów oraz systemu newsów.

Hard to borrow - koszty zamówienia dodatkowych shortów, które nie są w formie darmowej dostępne w danej sesji.

Zwracam uwagę na fakt, że w/w opłaty nie traktuje jako koszty. Oczywiście gdyby ich nie było - nie byłbym zły :) Stanowią one natomiast dla mnie nieodzowny comiesięczny element. Tak jak trafiają się stratne pozycje, tak samo koszty które ponoszę aby w pełni wykorzystywać swoje strategie.

Dodałem dodatkowy koszt - czyli wynajem wraz z innymi graczami biura tradingowego. W tej cenie liczę już całą infrastrukturę: biuro, światłowód, media.

 

Dziękuje za przejrzenie mojego raportu tradingowego. Już za miesiąc kolejny! Tymczasem zapraszam do dodania komentarza poniżej!

 

 

Opisane powyżej statystyki dotyczące konta, z którego korzystam w ramach grupy RemoteDayTraderGroup.com. Jest to grupa typu Proprietary Trading - skupiająca się na tradingu na amerykańskich giełdach akcji NYSE | NASDAQ | AMEX.