Jesteś tutaj: Home Artykuły Raporty tradingowe [Raport tradingowy] Wyniki za Kwiecień 2016

[Raport tradingowy] Wyniki za Kwiecień 2016

Szczegóły
Opublikowano: wtorek, 10, maj 2016 07:44
Tomek Przybycień

 

Witaj w moim raporcie tradingowym za kwiecień 2016. Miesiąc, w który nie powinienem nawet usiąść przed monitorami, ale to zrobiłem. W efekcie pierwszym raz w swojej daytradingowej historii, zakończyłem miesiąc na skromnym minusie. Dlaczego? O tym w dalszej części.

Jesteś ciekaw jaki wynik osiągnąłem oraz chciałbyś poznać o w statystyki? Zapraszam do raportu :)

 

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w kwietniu

Przyznam się, że od strony technicznej/makroekonomicznej nawet nie analizowałem tego miesiąca. Praktycznie na wszystkie sesje, w których trejdowałem przyjeżdżałem na ostatnią chwilę i mało przygotowany. 

 

Liczba dni tradingowych

W kwietniu  było 21 dni tradingowych. 

Osobiście trejdowałem w kwietniu w trakcie 13 sesji. Można rzec, że w 13 sesjach za dużo, ale potrzebne mi to było.



Wydarzenia mające wpływ na trading

W zasadzie od stycznia trejdowałem mniej, nieco w kratkę. Spowodowane to było faktem, że mój synek dużo chorował, także wolałem zostawać z nim w domu. Z końcem marca jednak trafił mój maluch do szpitala i został tam na pewien czas w tym na zabieg. Powiem Wam, że nic tak dawno mnie nie przybiło psychicznie jak widok swojego malucha pokłutego, zmęczonego i bez sił w szpitalu. Jeszcze w kwietniu wyszedł ze szpitala, ale nadal nieco musieliśmy go pilnować pod kątem zdrowia, postanowiłem wrócić do grania. Ale jak tu trejdować, gdy myśli tak naprawdę są gdzie indziej.

Trading potraktowałem jako oderwanie od tego co jest w domu, by skupić myśli na czymś innym. Nie do końca mi to wyszło. Chyba się czasem po prostu nie da. Taką ilość głupot, błędów oraz bezsensownych zagrań, które dokonałem w kwietniu - nie zdarzyło mi się chyba sumarycznie przez ostatnie kilka lat. Nawet mega udane sesje (bo to, że sumarycznie miesiąc zakończył się pod kreską nie znaczy, że nie było świetnych wejść) potrafiłem totalnie spieprzyć. Szczególnie ostatni tydzień, w którym gdybym kończył każdą sesję o godzinie 16:15 realizując świetny wynik, zakończyłem ostatecznie na dużym minusie. Overtrading w czystej postaci.

Ale od maja wróciłem już do normalnego trybu, uspokoiłem się, realizuje znowu swoje założenia i jest ok. Kwiecień nie wpłynął na mnie zupełnie jeżeli chodzi o fakt, że pojawił się minus. Ten minus to efekt złego stanu w głowie oraz błędów. Błędy to wynik mojego złego nastawienia psychicznego. Czasami tak się widzi wszystko w czarnych barwach. Jednak o sam trading się zbytnio nie martwiłem, bo miałem świadomość jakie zagrania dobre w kwietniu miałem. Ich pozytywny wynik został zaburzony przez overtrading.

 

Co trejdowałem

Przede wszystkim zapraszam do regularnego czytania "Przegląd najmocniejszych spółek minionego tygodnia ", w którym opisuje część trejdowanych przeze mnie spółek. Dodatkowo codziennie na Facebooku oraz Twitterze publikuje moje stockwatche i najlepsze spółki dnia.

W kwietniu najlepsze transakcje miałem na spółkach:

  • WLL
  • SWN
  • SGY
  • SDRL

Natomiast największe straty przytrafiły mi się na:

  • CHK
  • ATVI
  • HZNP
  • GLW
  • STX
  • WDC
  • UVXY

 

Zestawienie miesięczne

Kwiecień zakończyłem z wynikiem: -1,24%.
Miesiąc poprzedni: 16,2$
Jest to wynik uwzględniający średni kapitał, który w skali miesiąca był zaangażowany w otwierane pozycje.

Sesje były naprawdę ciekawe, mnóstwo dobrych spółek. Zawiodła moja głowa. Jedziemy dalej :). 

 

Wynik sumaryczne od mierzony od początku roku 2016: 25,58%.
Jest to wynik uwzględniający średnik kapitał, który w skali roku był zaangażowany w otwierane pozycje.

 

UWAGA! W stosunku do roku 2015 zwiększyłem kapitał tradingowy. W tym roku zapewnie na przestrzeni miesięcy on również ulegnie zwiększeniu co idzie za zmianami jakie wprowadzam do grania. Będę aktualizowal zmiany zysku rocznego uwzględniając również zmiany kapitału.

Posiadam stały poziom wykorzystywanego kapitału. Nie zwiększam go, bo nie mam takiej potrzeby - wykorzystuje stałe strategie, które dostosowane są pod określoną wielkość otwieranych pozycji. Zaangażowane środki ulegają zwiększeniu, gdy zwiększam wielkość otwieranych pozycji. Jest to w takim wypadku uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu.


Zyski wygenerowane w danym miesiącu są wypłacane z rachunku tradingowego.

 

Statystyki transakcji


Poniżej analiza przeprowadzanych transakcji. Analiza ta dokonywana jest przez mnie każdego dnia przed sesją. Poniżej zamieszczam analizę w skali całego miesiąca wraz z informacjami, które z mojego punktu widzenia są najistotniejsze i na które zwracam uwagę modyfikując zagrania w kolejnych sesjach.

W kwietniu przeprowadziłem 3347 transakcji na łącznej liczbie 107 spółek. Przede wszystkim overtrading :) ale gdy już trejdowałem z głową to były głównie breakouty i breakdowny.

 

1. Średnia wielkość pojedynczej pozycji

Średnia wielkość na otwieraną pozycję: 1830 akcje.
Miesiąc poprzedni: 1864 akcji. 

W tej chwili wielkość inicjującje pozycji utrzymana na podobnym poziomie. Od maja przyjąłem nieco inną stategię z sizem. Jeżeli nie ma spełnionych kryteriów zmienności/wolumenu na rynku, to między 17, a 20 trejduje maksymalnie połową pozycji.
 

2. Średni czas przetrzymywania wszystkich pozycji.

W miesiącu kwietniu: 2 minuta 35 sekund (w marcu 1 minuta 42 sekund).

Z podziałem na pozycje:

- długie: 2 minuty 06 sekund

- krótkie: 3 minuty 23 sekund

Overtrading znacznie skrócił długość trzymanych przeze mnie pozycji. Breakouty/breakdowny zwykle trzymane przez 10-45 minut :)

 

3. Skuteczność transakcji:

Skuteczność w kwietniu: 41,45%  (w marcu 48,99%)

Z podziałem na pozycje:

- długie: 39,42%

- krótkie: 44,88%

Tak słabej skuteczności jeszcze nie miałem. Jej powód wyjaśniłem już powyżej.

 

4. Skuteczność z podziałem na godziny

Spadek skuteczności w godzinach 9:50-11:15 dał mi mocno do myślenia. W tych godzinach oddawałem większość wygenerowanych przeze pierwsze 15 minut zysków. W maju póki co robię zwykle przerwy od tradingu już po pierwszych 30-45 minutach sesji. Wracam zwykle do grania po 20:00. Lub nawet bliżej 21:00.

april

 

 

 

 

Stałe koszty związane z tradingiem

Poniżej zestawienie kosztów, które wiążą się z wykorzystaniem: platformy, kwotowań, dodatkowych zamówień shortów z listy HTB (hard to borrow).

1. Platforma tradingowa: 135$/miesięcznie

2. Kwotowania: 302,86$/miesięcznie

3. Skaner Sterling Scanner: 40$/miesięcznie

4. Skaner Trade Ideas : 43$/miesięcznie

5. Newsy Benzinga PRO : 39$/miesięcznie

6. Hard to borrow list: 406$

7. Koszty biura tradingowego: 352 zł


Koszty stałe to platforma oraz kwotowania (w przypadku kwotowań korzystam ze wszystkich danych, stąd maksymalna cena). Dodatkowo korzystam ze skanerów oraz systemu newsów.

Hard to borrow - koszty zamówienia dodatkowych shortów, które nie są w formie darmowej dostępne w danej sesji.

Zwracam uwagę na fakt, że w/w opłaty nie traktuje jako koszty. Oczywiście gdyby ich nie było - nie byłbym zły :) Stanowią one natomiast dla mnie nieodzowny comiesięczny element. Tak jak trafiają się stratne pozycje, tak samo koszty które ponoszę aby w pełni wykorzystywać swoje strategie.

Dodałem dodatkowy koszt - czyli wynajem wraz z innymi graczami biura tradingowego. W tej cenie liczę już całą infrastrukturę: biuro, światłowód, media.

 

Dziękuje za przejrzenie mojego raportu tradingowego. Już za miesiąc kolejny! Tymczasem zapraszam do dodania komentarza poniżej!

 

 

Opisane powyżej statystyki dotyczące konta, z którego korzystam w ramach grupy RemoteDayTraderGroup.com. Jest to grupa typu Proprietary Trading - skupiająca się na tradingu na amerykańskich giełdach akcji NYSE | NASDAQ | AMEX.