Jesteś tutaj: Home Artykuły Raporty tradingowe [Raport tradingowy] Wyniki za Maj 2016

[Raport tradingowy] Wyniki za Maj 2016

Szczegóły
Opublikowano: środa, 08, czerwiec 2016 13:13
Tomek Przybycień

 

Witaj w moim raporcie tradingowym za maj 2016. Był to miesiąc, w którym totalnie skupiłem się na tradingu. Szczęsliwie, nic już nie zaprzątało mojej głowy i automatycznie przełożyło się to na wyniki. Pisząc to zarazem myślę już o czerwcu, bo w danej chwili domykam formalności z DayTrader Event oraz zapisami oraz pracuję nad dwoma innymi projektami. Co za duzo na raz to nie za dobrze, szczególnie jeżeli chce się w pełni skupic na tradingu. Brakuje wtedy mi odpowiedniej koncentracji.

Jesteś ciekaw jaki wynik osiągnąłem oraz chciałbyś poznać o w statystyki? Zapraszam do raportu :)

 

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w maju

Szczególnie nic wielkiego na giełdzie się nie działo. Zmienność ok, ale bez fajerwerków. Za to dużo spółek, z dobrą dzienną zmiennością oraz wzrostem wolumenu.. 

 

Liczba dni tradingowych

W maju były 21 sesji tradingowych. 

Osobiście trejdowałem w maju w trakcie 21 sesji. 



Wydarzenia mające wpływ na trading

Zdrówko mojego synka ma się coraz lepiej, jeszcze kilka dni w szpitalu na diagnostykę i mam nadzieję, że ten etap będzie już za nami. To z pewnością sprawia, że coraz mniej zmartwień jest w głowie, a coraz więcej koncentracji i skupienia w trakcie sesji. Naprawdę odpowiednie balans pomiędzy życiem osobistym, a tradingowym - jest ważny. Gdy za wiele spraw czy zmartwień zaprząta moją głowę - przekłada się to i na wyniki i na koncetrację w tradingu.  W takich chwilach lepiej odpuścić.

 

Co trejdowałem

Przede wszystkim zapraszam do regularnego czytania "Przegląd najmocniejszych spółek minionego tygodnia ", w którym opisuje część trejdowanych przeze mnie spółek. Dodatkowo codziennie na Facebooku oraz Twitterze publikuje moje stockwatche i najlepsze spółki dnia.

W maju najlepsze transakcje miałem na spółkach:

  • X
  • VSLR
  • VRX
  • USFD
  • UA
  • TTI
  • TDW
  • SYRG
  • SPEX
  • SCTY
  • OCLR
  • NERV
  • MGT
  • GSAT
  • CTL
  • GGP
  • AMAT

Natomiast największe straty przytrafiły mi się na:

  • ATI
  • BABA
  • BX
  • CHK
  • M
  • JOY
  • VIPS

 

Zobacz moje przykładowe zagrania z maja:

 

{youtube}ijYAb3Fm7sU{/youtube}

 

{youtube}hk4K_ugjMDw{/youtube}

 

{youtube}x1u7FzkS8dQ{/youtube}

 

Zestawienie miesięczne

Maj zakończyłem z wynikiem: 8,73%.
Miesiąc poprzedni: -1,24$
Jest to wynik uwzględniający średni kapitał, który w skali miesiąca był zaangażowany w otwierane pozycje.

Świetne sygnały, szczególnie na spółkach w przedziale cenowym 1-5$ oraz 10-30$, czyli te które najbardziej lubię trejdować. 

 

Wynik sumaryczne mierzony od początku roku 2016: 34,31%.
Jest to wynik uwzględniający średnik kapitał, który w skali roku był zaangażowany w otwierane pozycje.

 

UWAGA! W stosunku do roku 2015 zwiększyłem kapitał tradingowy. W tym roku zapewnie na przestrzeni miesięcy on również ulegnie zwiększeniu co idzie za zmianami jakie wprowadzam do grania. Będę aktualizowal zmiany zysku rocznego uwzględniając również zmiany kapitału.

Posiadam stały poziom wykorzystywanego kapitału. Nie zwiększam go, bo nie mam takiej potrzeby - wykorzystuje stałe strategie, które dostosowane są pod określoną wielkość otwieranych pozycji. Zaangażowane środki ulegają zwiększeniu, gdy zwiększam wielkość otwieranych pozycji. Jest to w takim wypadku uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu.


Zyski wygenerowane w danym miesiącu są wypłacane z rachunku tradingowego.

 

Statystyki transakcji


Poniżej analiza przeprowadzanych transakcji. Analiza ta dokonywana jest przez mnie każdego dnia przed sesją. Poniżej zamieszczam analizę w skali całego miesiąca wraz z informacjami, które z mojego punktu widzenia są najistotniejsze i na które zwracam uwagę modyfikując zagrania w kolejnych sesjach.

W maju przeprowadziłem 4943 transakcji na łącznej liczbie 157 spółek. Przede wszystkim trading pod breakouty oraz odwrócenie trendu. Wspierane tape readingiem.

 

1. Średnia wielkość pojedynczej pozycji

Średnia wielkość na otwieraną pozycję: 1538 akcje.
Miesiąc poprzedni: 1830 akcji. 

Leciutko średnia inicjująca wielkość pozycji spadła. Częściowo związane to jest z faktem, że w lunch timie zacząłem ścinac wielkość granych pozycji o połowę. Przede wszystkim ze względu na mniejszą zmienność oraz wolumen - a co to za tym idzie jakość pojawiających się sygnałów.
 

2. Średni czas przetrzymywania wszystkich pozycji.

W miesiącu maju: 2 minuty 16 sekund (w kwietniu 2 minuty 35 sekund).

Z podziałem na pozycje:

- długie: 1 minuta 43 sekundy

- krótkie: 3 minuty 13 sekund

Zdecydowanie lepsze pozycje przy graniu na krótką. Sygnały mocniejsze i ruchy dłuższe. Długie to były przede wszystkim krótkie ruchy które realizowalem, a wynikały z tape readingu.

 

3. Skuteczność transakcji:

Skuteczność w maju: 45,41%  (w kwietniu 41,45%)

Z podziałem na pozycje:

- długie: 45,01%

- krótkie: 46,08%

Skuteczność na longach i shorta praktycznie taka sama.

 

4. Skuteczność z podziałem na godziny

Dość mocny spadek skuteczności w pierwszych 20 minutach. W czerwcu póki co wygląda to jeszcze gorzej. Najlepsza skuteczność zaczyna się aktualnie gdy rynek nieco uspokoi się po otwarciu. W lunch time - gram o wiele mniej, unikam scalpingu.

majh

 

 

 

 

Stałe koszty związane z tradingiem

Poniżej zestawienie kosztów, które wiążą się z wykorzystaniem: platformy, kwotowań, dodatkowych zamówień shortów z listy HTB (hard to borrow).

1. Platforma tradingowa: 135$/miesięcznie

2. Kwotowania: 302,87$/miesięcznie

3. Skaner Sterling Scanner: 40$/miesięcznie

4. Skaner Trade Ideas : 43$/miesięcznie

5. Newsy Benzinga PRO : 39$/miesięcznie

6. Hard to borrow list: 303,3$

7. Koszty biura tradingowego: 352 zł


Koszty stałe to platforma oraz kwotowania (w przypadku kwotowań korzystam ze wszystkich danych, stąd maksymalna cena). Dodatkowo korzystam ze skanerów oraz systemu newsów.

Hard to borrow - koszty zamówienia dodatkowych shortów, które nie są w formie darmowej dostępne w danej sesji.

Zwracam uwagę na fakt, że w/w opłaty nie traktuje jako koszty. Oczywiście gdyby ich nie było - nie byłbym zły :) Stanowią one natomiast dla mnie nieodzowny comiesięczny element. Tak jak trafiają się stratne pozycje, tak samo koszty które ponoszę aby w pełni wykorzystywać swoje strategie.

Dodałem dodatkowy koszt - czyli wynajem wraz z innymi graczami biura tradingowego. W tej cenie liczę już całą infrastrukturę: biuro, światłowód, media.

 

Dziękuje za przejrzenie mojego raportu tradingowego. Już za miesiąc kolejny! Tymczasem zapraszam do dodania komentarza poniżej!

 

 

Opisane powyżej statystyki dotyczące konta, z którego korzystam w ramach grupy RemoteDayTraderGroup.com. Jest to grupa typu Proprietary Trading - skupiająca się na tradingu na amerykańskich giełdach akcji NYSE | NASDAQ | AMEX.