Jesteś tutaj: Home Artykuły Raporty tradingowe [Raport tradingowy] - Lipiec/Sierpień 2016

[Raport tradingowy] - Lipiec/Sierpień 2016

Szczegóły
Opublikowano: środa, 14, wrzesień 2016 06:19
Tomek Przybycień

 

Witaj w moim raporcie tradingowym za lipiec oraz sierpień 2016. Ze względu na to, że ostatnio mam mało czasu postanowiłem wakacyjne miesiące połączyć w jeden raport. Wakacje upłynęły u mnie dość spokojnie, trochę sesji opuściłem ze względu na wakacje i dużo jeszcze ich  tym roku opuszczę. No.. chyba że na rynku naprawdę coś się podzieje wtedy będę trejdował w podróży. Ale to naprawdę musiało by się dużo podziać. Kto wie, przed nami wybory w USA, może po nich zamiesza się na rynku.

Jesteś ciekaw jaki wynik osiągnąłem oraz chciałbyś poznać o w statystyki? Zapraszam do raportu :)

 

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w lipcu/czerwcu

Początek nowego kwartału. Wydawałoby się, że będzie duża zmienność i fajny wolumen. Ale niestety nie było tak przyjemnie. Wolumen coraz mniejszy, jakiś nastrój typowo wakacyjny. Większych wydarzeń nie było, nic co zamieszałoby na rynku w każdym bądź razie.

 

Liczba dni tradingowych

W lipcu/sierpniu były 44 sesje tradingowe. 

Osobiście trejdowałem w tym okresie w trakcie 33 sesji. 



Wydarzenia mające wpływ na trading

Dość spokojnie u mnie. Jak to w wakacje. W zasadzie lipiec dość lajtowo trejdowałem po ciężkim czerwcu, czułem potrzebę zrobienia małego kroku w tył jeżeli chodzi o size. By poczuć znowu dobrze rynek. Sierpień zaczął się również przyjemnie po czym udałem się na wakacje. Po powrocie było baaardzo nudno przez co zakończyłem miesiąc wcześniej i zrobiłem sobie przerwę do po 11 września. Póki co skupiłem się na dopięciu DayTrader Event oraz załatwieniu innych spraw, które od dawna miałem na głowie. Giełda nie zając jak to mi przypomniał mój kolega Kuba :).

 

Co trejdowałem

Przede wszystkim zapraszam do regularnego czytania "Przegląd najmocniejszych spółek minionego tygodnia ", w którym opisuje część trejdowanych przeze mnie spółek. Dodatkowo codziennie na Facebooku oraz Twitterze publikuje moje stockwatche i najlepsze spółki dnia.

W czerwcu najlepsze transakcje miałem na spółkach:

  • ALIM
  • BIND
  • BABA
  • GBR
  • EBIO
  • EVOK
  • CRC
  • FMSA
  • HTBX
  • GSV
  • MRNS
  • MXL
  • PGNX
  • OLN
  • SPWR
  • SINO
  • XCOM
  • ZX

Natomiast największe straty przytrafiły mi się na:

  • THLD
  • RIGL
  • PTX
  • OPGN
  • HZNP
  • DELT
  • BRCD

 

 

Zestawienie miesięczne

Lipiec/Sierpień zakończyłem z wynikiem: 6.71%.
Miesiąc poprzedni: 1,06%
Jest to wynik uwzględniający średni kapitał, który w skali miesiąca był zaangażowany w otwierane pozycje.

Nie jest to wynik, który spełniałby moje ambicje. Natomiast jestem zadowolony z tego że po dość ciężkim dla mnie okresie.

 

 

Wynik sumaryczne mierzony od początku roku 2016: 42,08%.
Jest to wynik uwzględniający średnik kapitał, który w skali roku był zaangażowany w otwierane pozycje.

 

UWAGA! W stosunku do roku 2015 zwiększyłem kapitał tradingowy. W tym roku zapewnie na przestrzeni miesięcy on również ulegnie zwiększeniu co idzie za zmianami jakie wprowadzam do grania. Będę aktualizowal zmiany zysku rocznego uwzględniając również zmiany kapitału.

Posiadam stały poziom wykorzystywanego kapitału. Nie zwiększam go, bo nie mam takiej potrzeby - wykorzystuje stałe strategie, które dostosowane są pod określoną wielkość otwieranych pozycji. Zaangażowane środki ulegają zwiększeniu, gdy zwiększam wielkość otwieranych pozycji. Jest to w takim wypadku uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu.


Zyski wygenerowane w danym miesiącu są wypłacane z rachunku tradingowego.

 

Statystyki transakcji


Poniżej analiza przeprowadzanych transakcji. Analiza ta dokonywana jest przez mnie każdego dnia przed sesją. Poniżej zamieszczam analizę w skali całego miesiąca wraz z informacjami, które z mojego punktu widzenia są najistotniejsze i na które zwracam uwagę modyfikując zagrania w kolejnych sesjach.

W okreise wakacyjnym przeprowadziłem 6681 transakcji na łącznej liczbie 310 spółek. Większość bazująca na breakout/breakdown.

 

1. Średnia wielkość pojedynczej pozycji

Średnia wielkość na otwieraną pozycję: 1139 akcje.
Miesiąc poprzedni: 1211 akcji. 

Średnia wielkość jeszcze nieco spadła. Aktualnie czekam na rynek, który mi będzie mocniej pasował pod kątem dobrych sygnałów - wracając tym samym do większych pozycji.
 

2. Średni czas przetrzymywania wszystkich pozycji.

W miesiącu lipiec/sierpień: 4 minuty 19 sekund (w poprzednim miesiącu 3 minuty 28 sekund).

Z podziałem na pozycje:

- długie: 3 minuty 43 sekund

- krótkie: 5 minut 2 sekund7

 

 

3. Skuteczność transakcji:

Skuteczność w lipcu/sierpniu: 44,96%  (w poprzednim miesiącu 41,25%)

Z podziałem na pozycje:

- długie: 44%

- krótkie: 46,59%

Wzrost skuteczności w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ale dalej bez rewelacji. 

 

4. Skuteczność z podziałem na godziny

Głównie open oraz ostatnia godzina - ze zwiększoną skutecznością. Ogólnie ostatnie miesiące, a szczególnie tygodnie - powinny u mnie ograniczyć się do tradingu tylko w tym okresie.

julaug16

 

 

 

 

Stałe koszty związane z tradingiem

Poniżej zestawienie kosztów, które wiążą się z wykorzystaniem: platformy, kwotowań, dodatkowych zamówień shortów z listy HTB (hard to borrow).

1. Platforma tradingowa: 135$/miesięcznie

2. Kwotowania: 302,87$/miesięcznie

3. Skaner Sterling Scanner: 40$/miesięcznie

4. Skaner Trade Ideas : 43$/miesięcznie

5. Newsy Benzinga PRO : 39$/miesięcznie

6. Hard to borrow list: 566$

7. Koszty biura tradingowego: 352 zł


Koszty stałe to platforma oraz kwotowania (w przypadku kwotowań korzystam ze wszystkich danych, stąd maksymalna cena). Dodatkowo korzystam ze skanerów oraz systemu newsów.

Hard to borrow - koszty zamówienia dodatkowych shortów, które nie są w formie darmowej dostępne w danej sesji.

Zwracam uwagę na fakt, że w/w opłaty nie traktuje jako koszty. Oczywiście gdyby ich nie było - nie byłbym zły :) Stanowią one natomiast dla mnie nieodzowny comiesięczny element. Tak jak trafiają się stratne pozycje, tak samo koszty które ponoszę aby w pełni wykorzystywać swoje strategie.

Dodałem dodatkowy koszt - czyli wynajem wraz z innymi graczami biura tradingowego. W tej cenie liczę już całą infrastrukturę: biuro, światłowód, media.

 

Dziękuje za przejrzenie mojego raportu tradingowego. Już za miesiąc kolejny! Tymczasem zapraszam do dodania komentarza poniżej!

 

 

Opisane powyżej statystyki dotyczące konta, z którego korzystam w ramach grupy RemoteDayTraderGroup.com. Jest to grupa typu Proprietary Trading - skupiająca się na tradingu na amerykańskich giełdach akcji NYSE | NASDAQ | AMEX.