Jesteś tutaj: Home Artykuły Trading [Trading] - Jak zwiększam wielkość granej pozycji - zarządzanie pozycją

[Trading] - Jak zwiększam wielkość granej pozycji - zarządzanie pozycją

Szczegóły
Opublikowano: czwartek, 14, kwiecień 2016 09:17
Tomek Przybycień

zwp

 

 

Przebicie swojej strefy komfortu to nie łatwe zadanie. Ja z tym właśnie "problemem" postanowiłem zmierzyć się w 2016 roku. Bardzo komfortowo poczułem się z wielkością pozycji, którą grałem w ostatnich latach. Odpowiadało mi zarówno ryzyko na jakie się narażam, jak i zyski jakie sumaryczne generuje.


Jednak zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę mogę robić to samo, grając większym sizem, co zarazem przełoży się na jeszcze lepsze wyniki. Oczywiście teoretycznie. Bo to nie takie hop siup. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak zwiększałem size kiedyś - tym samym dochodząc do poziomu, na którym stanąłem. Następnie przejdę do tego, jak aktualnie zmieniam swój size.

 

W tekście będę pisał zamiennie: wielkość pozycji, size, sizing. Po prostu tak mówimy w biurze "jaki sajz", a nie "ile masz akcji w tej chwili w otwartej pozycji mój kolego" :).

 

Zmiana sizingu gdy zaczynałem

W latach 2004-2007 nie miałem żadnych założeń co do granej wielkości. Zwykłem grałem po sam kurek. Zmieniło się diametralnie gdy zacząłem w biurze proptradingowym. Tam w pewnym stopniu zmiana sizu została narzucona mi przez system zarządzania ryzykiem w biurze.

Na start mogłem trejdować:

- 100 akcjami

- posiadałem 50$ dziennego stop loss (gdy przekroczyłem 50$ straty w skali dnia nie mogłem dalej trejdować)

 

Wydaje się, że to mało. Ale taką 100 akcji dało radę i 1000$ zrobić. Gdy kontaktują się ze mną startujący dopiero traderzy, którzy pragną trejdować poprzez moją grupę tradingową, nie potrafią zrozumieć gdy tłumaczę im zacznij od 100 akcji i stabilnie to zwiększaj. Od razu grają większymi sizami. Niestety większość z nich szybko kończy. Moim zdaniem to efekt tego, że brak im poza zarządzaniem pozycji, zdrowego podejścia do tego żeby wraz z rozwojem i lepszymi wynikami dopiero przechodzić na większe pozycje. To moim zdaniem ma o wiele większy sens w długim terminie jeżeli chcesz się na rynku utrzymać.

 

Zarządzanie wielkością pozycji - po co?

Kwestia odpowiedniego zarządzania wielkością granej pozycji jest często pomijana przez tych z Was, którzy dopiero zaczynają na rynku.

Takie podejście miałem gdy zaczynałem uczyć się giełd - w latach 2004-2007. W zasadzie grałem wtedy jak mi pasuje. Wielkości raz większe raz mniejsze, bez zbędnych założeń kiedy otwieram większa pozycję, kiedy ją zmniejszam itp.

To jaką wielkością pozycji trejdujesz jest bardzo ważne. Szczególnie gdy emocje biorą nad Tobą górę. Przy braku doświadczenia oraz skonkretyzowanej strategii - jesteś w stanie grać pozycjami, którymi nie będziesz w stanie odpowiednio zarządzać.

 

Moim zdaniem warto, byś zrobił sobie określony plan. Zaczął trading od minimalnych pozycji jakimi możesz trejdować. Co najważniejsze przygotował sobie plan jak planujesz zwiększać graną wielkość pozycji.

 

Pod tym kątem rozważ takie czynniki jak:

1. Generowane wyniki

2. Zmiany wielkości posiadanego depozytu

3. Zmiany w Twojej psychice

4. Wpływ emocji na podejmowane decyzje

 

To mogą być zmienne, które uzależnią jakim sizem planujesz trejdować. Nie popełniaj błędu by na start, gdy dopiero się uczysz trejdować, od razu przejść do większych sizów.

Zwykle jak się zaczyna, dopiero szuka się swojej strategii. Moim zdaniem warto to robić od razu na koncie realnym, by czuć emocje. Natomiast po co trejdować od razu np. 1000 akcji, gdy równie dobrze możesz 100 akcjami. Przygotujesz strategię, dopracujesz ją, to i sizy zaczniesz zmieniać. Wtedy przyda się rozpisany plan jak zamierzasz to robić.

 

 

Jak zwiększał się mój size

Będąc w biurze proptradingowym mój maksymalny size do grania był zwiększany dwukrotnie gdy miałem 3 dni pod rząd na plusie lub cały tydzień był zakończony pozytywnie. W związku z tym z 100 akcji zrobiło się 200, później 400, później maksymalnie 800 itd. Aż doszedłem w sumie do poziomu kilkudziesięciu k akcji, którymi i tak nie trejdowałem na jednej pozycji.

Jednak to tylko maksymalny size, którym mogłem trejdować na jednej pozycji. Ale tak naprawdę trejdowałem przede wszystkim sizem pomiędzy 1000, a 3000 akcji, w zależności od sytuacji. Czasami wrzucałem więcej, ale stanowiło to powiedzmy <10% wszystkich transakcji.

 

 

Co ważne

Wiesz, poza zmianą sizu inna kwestia była cholernie ważna. I to moim zdaniem powinno Ci dać do myślenia. Ja z tego korzystam do dnia dzisiejszego.

Mój size był zwiększany w taki sposób jak opisałem powyżej. W pewnym momencie nie było mi już potrzebne dalsze zwiększenie bo i tak nie wykorzystywałbym tego sizu.

 

Zwrócę uwagę na inny aspekt. Size szedł w górę gdy wyniki były pozytywne. Gdy wyniki były pozytywne również mój dzienny poziom stop lossa wzrastał. Jak dobrze pamiętam poziom stop lossa to była średnia z kilkunastu sesji, z której odejmowane były dwie skrajne. Także gdy miałem dobry okres w tradingu stop loss wynosił np. 1000$, po czym mógł spaść do 250$ itp. To było fajnie, dodatkowe zarządzanie ryzykiem. Skoro wyniki rosną, mogą więcej ryzykować, grać większym size. Gdy wyniki spadały, nie pozwalałem sobie na niewspółmierne straty. Ograniczał mnie w tym system który był w platformie.

 

 

Jak jest obecnie

Od 2016 zacząłem systematycznie zwiększać grany przeze mnie size. Z nazwijmy to standardowego 1000 akcji inicjujących otwarcie pozycji (lub więcej w zależności od tego co trejdowałem) zacząłem zwiększać grany size.

Jednak nie robię tego skokowo. Jeżeli w jakiejś strategii wrzucałem 1000 akcji nie zacząłem z dnia na dzień wrzucać 3000 akcji. Gdy w innej wrzucałem 4000 akcji, nie zacząłem nagle trejdować w tym stylu pozycją 10 000 akcji. Dlaczego? Bo takie zmiany skokowe nie sprawdzają się u mnie. Mocna zmiana granego sizu to również wpływ na psychikę i emocje jakie towarzyszą posiadaniu takiej pozycji. W moim przypadku sprawdza się tutaj zmiana stopniowa sizu.

 

Zmieniam aktualnie size o 200 akcji w górę gdy:

- tydzień kończę na satysfakcjonującym mnie plusie (a również na plusie odpowiednim do tego jaki wygenerowałem przy uprzedniej zmianie sizu - tak bym widział efekt wzrostu wyników przy zwiększeniu granego sizu)

- grany size nie wpływa na podejmowane przeze decyzje. Czyli krótko mówiąc moja głowa w pełni akceptuje wielkość granego sizu

 

W stosunku do dziennego poziomu stop loss, tutaj również stosuje podobne założenia. Patrzę na ostatnie 10 sesji i mój stop loss nie stanowi więcej niż 50% średniego dziennego wyniku za ten okres.

 

 

Pułapki w zmianie sizu

Według mnie bardzo ważne jest aby zmieniając size nie patrzeć na realizowany zysk. Bo Twoja głowa również może być przyzwyczajona do tego, że np. na danej pozycji średnio realizowałeś np. 500$ zysku. Ok robiłeś to trejdując np. 1000 akcji. Gdy zmieniasz wielkość pozycji i dojdziesz do poziomu 2000 akcji, średni zysk powinien być w okolicach 1000$ zysku. Prosta matematyka. Jednak może się zdarzyć, że zaczniesz szybciej realizować zyski, bo 2k akcji daje Ci to co uprzednio 1000 akcji więc i pozycja do zamknięcia.

To błędne koło, bo tak naprawdę w tym przypadku zwiększyłeś swoje ryzyko, a nie zmieniłeś potencjalnego zysku.

 

Kolejny pojawiający się problem to cofanie się do poprzedniej wielkości sizu.

Co mam na myśli: trejdujesz np. 2500 akcji jako wielkość inicjująca. Zrobisz 5 transakcji, wszystkie nieudane. Kolejna otwierana pozycja ma już wielkość 1000 akcji. Czyli drastycznie ścinasz wielkość. Czy to ma sens? Według mnie nie ma sensu. W tradingu, gdy masz swoją strategię która działa z określoną skutecznością... możesz trafić na kilka nieudanych transakcji pod rząd. Gdy po tym zmniejszysz size i kolejne transakcje będą już udane, brak będzie współmierności. Bo gdzie ona ma być skoro po kilku nieudanych wejściach obcinasz size, grasz mniejszym.

 

1. 5 x transakcji z stop loss 10 centów grając 2500 akcji to łącznie strata 1250$

2. Kolejne 5 transakcji zagrasz grając wielkością 1000 akcji i z zyskiem 25 centów: to 1250$

3. Gdyby grał zgodnie z założeniami swojej strategii i zarządzania pozycją to zysk byłby 3125$.

4. Jak widzisz przy zmniejszeniu sizu ledwo wyszedłbyś na 0. Przy graniu zakładaną wielkością pozycji, pojawi się sumarycznie zysk.

 

 

Podsumowując

Nie ma zarządzania wielkością pozycji = prędzej czy później popłyniesz całością. Tego zdania nie zmienię. Jeżeli dopiero startujesz, zastanów się nad tym i dobrze zaplanuj jak będziesz zmieniał swój size wraz z rozwojem i stanem rachunku.

 

 

A jak Ty zarządzasz pozycją? W jaki sposób zmieniasz wielkości, którymi trejdujesz? Bardzo ciekaw jestem Twojego spojrzenia. Może coś podpatrze ciekawego dla siebie. Napisz w komentarzu poniżej.